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【永丰期货】台指选择权盘后-资金回流金融股

作者:lq0713 发布时间:2019-06-16 12:35

◆盘势分析

期货走势

台指期週五下跌 0 点至 10528 点。价差方面,台指期转为正价差 3.33 点,电子期转为正价差 0.47 点,金融期逆价差缩至 - 0.87 点。现货部分,三大法人卖超 26.28 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 142 口至 12027 口,其中外资空单加码超过多单加码,净多单减少 298 口至 41161 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 1405 口至 7513 口。

美股周四四大指数终结连二跌反弹收高,国际油价强弹带动相关个股推升指数走高,但美股盘后博通下修财测导致盘后大跌连带拖累週五美股电子盘开低。台指期早盘受到美股反弹带动小幅开高,但现货开盘后台积电受博通调降财测影响以下跌 1.5 元开出,也导致现货直接开低加上苹概股除鸿海外多数出现拉回带动大盘早盘始终压在盘下震荡,陆股开盘后迅速翻黑也拖累台股盘中反弹无力,且大盘盘中预估量能低于 800 亿元更使得全日仅在狭幅区间震荡,所幸电子股压回资金再度回流金融传产股力撑盘势,加权指数终场以 10,524.67 点作收,下跌 36.34 点,成交量 839.86 亿元。技术面来看,周五指数日 k 连二黑且回测 10 日线支撑,日 kd 指标高档死亡交叉向下,且近期量能在 10600 点以上反出现观望,指数短线转为区间震荡架构,建议短线可在季线与半年线间来回操作并严设停损。

选择权分析

选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 10700 点,卖权未平仓最大量集中在 10300 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.08 降至 1.06。vix 指数小涨 0.07 至 14.52。更细部从 oi 状况观察,可以发现 call 的 oi 在 10600、10700 的合约分别高达 3.5 万与 3.7 万口,也显示月结算前此区的上档压力相对较重。   (永丰期货研调)
 
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